中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告www.tongrenmiao.com

来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2019-02-18
摘要:中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告

中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告查看PDF原文

中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)

2017年年度报告

2017年12月31日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2018年03月30日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本

年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复

核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2017年01月01日起至2017年12月31日止。

第 2页,共75页

1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......8

3.3过去三年基金的利润分配情况......11

§4管理人报告......12

4.1基金管理人及基金经理情况......12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5托管人报告......17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6审计报告......17

6.1审计报告基本信息......17

6.2审计报告的基本内容......17

§7年度财务报表......20

7.1资产负债表......20

7.2利润表......22

7.3所有者权益(基金净值)变动表......23

7.4报表附注......25

§8投资组合报告......54

8.1期末基金资产组合情况......54

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合......54

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......55

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......57

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......59

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......60

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......60

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......60

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......60

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......60

第 3页,共75页

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......61

8.12投资组合报告附注......61

§9基金份额持有人信息......62

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......62

9.2期末上市基金前十名持有人......62

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......63

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......63

§10开放式基金份额变动......64

§11重大事件揭示......64

11.1基金份额持有人大会决议......64

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......64

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......65

11.4基金投资策略的改变......65

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......65

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......65

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......65

11.8其他重大事件......67

§12影响投资者决策的其他重要信息......73

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......74

12.2影响投资者决策的其他重要信息......74

§13备查文件目录......74

13.1备查文件目录.......74

13.2存放地点......74

13.3查阅方式......75

第 4页,共75页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)

基金简称 中欧新趋势混合(LOF)

基金主代码 166001

基金运作方式 契约型上市开放式(LOF)

基金合同生效日 2007年01月29日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,241,137,750.72份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2007-04-23

下属分级基金的基金简称 中欧新趋势混合(LO 中欧新趋势混合(LO

F)A F)E

下属分级基金场内简称 中欧趋势 -

下属分级基金的交易代码 166001 001881

报告期末下属分级基金的份额总额 2,156,467,170.55份 84,670,580.17份

2.2 基金产品说明

本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新

投资目标 趋势获益的公司,在兼顾风险的原则下,追求超越基

金业绩比较基准的长期稳定资本增值。

本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点,

注重挖掘基于未来趋势的企业价值。资产配置和行业

配置层面,本基金在正常市场条件下不做主动性资产

投资策略 配置调整,并倾向于持有较多符合经济发展和市场变

革新趋势的行业。股票选择层面,本基金通过客观化

的定量分析、主观化的定性分析、证券估值等步骤选

择合适的、物有所值的上市公司股票构建最优投资组

合。

第 5页,共75页

业绩比较基准 80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价

指数

本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本

基金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的混合型

风险收益特征 证券投资基金。在严格控制风险的前提下,本基金的

投资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中长

期趋势,努力挖掘个股与板块、行业的投资机遇。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披 姓名 黎忆海 吴玉婷

露负责 联系电话 021-68609600 021-5269999-212052

人 电子邮箱 liyihai@zofund.com 015289@cib.com.cn

客户服务电话 021-68609700、400-700-970 95561

0

传真 021-33830351 021-62159217

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 福州市湖东路154号

区陆家嘴环路333号五层

办公地址 中国(上海)自由贸易试验 上海市江宁路168号兴业大厦

区陆家嘴环路333号五层 20楼

邮政编码 200120 200041

法定代表人 窦玉明 高建平

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 中证报、证券时报、上证报、证券日报

露报纸名称

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网

基金年度报告备置地 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

第 6页,共75页

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心11

(特殊普通合伙) 楼

A类份额:中国证券登记结算 A类份额:北京市西城区太平桥大街

注册登记机构 有限责任公司; E类份额: 17号E类份额:中国(上海)自由贸

中欧基金管理有限公司 易试验区陆家嘴环路333号五层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 中欧新趋势混合(LOF)A

2017年 2016年 2015年

本期已实现收益 418,962,512.28 174,371,655.14 1,271,458,294.

75

本期利润 649,854,252.97 -72,309,371.92 1,487,827,910.

18

加权平均基金份额本期利润 0.2435 -0.0229 0.6540

本期加权平均净值利润率 21.73% -1.95% 49.12%

本期基金份额净值增长率 23.86% -1.61% 61.64%

3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 591,960,629.14 102,921,724.49 1,254,737,145.

03

期末可供分配基金份额利润 0.2745 0.0290 0.4795

期末基金资产净值 2,748,427,799. 3,645,917,813. 3,975,946,172.

69 01 05

期末基金份额净值 1.2745 1.0290 1.5194

3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 119.91% 77.55% 80.45%

3.1.4 期间数据和指标 中欧新趋势混合(LOF)E

2017年 2016年 2015年

本期已实现收益 29,873,665.44 12,871,570.05 123,127.10

第 7页,共75页

本期利润 45,919,925.87 24,756,469.86 -1,855,018.66

加权平均基金份额本期利润 0.2662 0.1151 -0.1849

本期加权平均净值利润率 22.40% 9.40% -11.96%

本期基金份额净值增长率 23.82% -1.52% 18.13%

3.1.5 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 19,949,967.23 12,079,153.37 24,769,016.87

期末可供分配基金份额利润 0.2356 0.0544 0.3821

期末基金资产净值 113,460,976.55 240,205,534.01 98,531,253.42

期末基金份额净值 1.3400 1.0822 1.5200

3.1.6 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 44.06% 16.34% 18.13%

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的

孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后

实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额

阶段 份额净 净值 业绩比 业绩比较

(中欧新趋势混 值增长 增长 较基准 基准收益 ①-③ ②-④

合(LOF)A) 率① 率标 收益率 率标准差

准差 ③ ④

过去三个月 7.25% 1.09% 2.75% 0.62% 4.50% 0.47%

过去六个月 13.10% 0.89% 6.93% 0.55% 6.17% 0.34%

过去一年 23.86% 0.80% 13.42% 0.51% 10.44% 0.29%

过去三年 96.99% 1.77% 11.53% 1.35% 85.46% 0.42%

过去五年 164.98 1.57% 47.79% 1.23% 117.19% 0.34%

第 8页,共75页

%

自基金合同生效 119.91 1.61% 63.66% 1.46% 56.25% 0.15%

至今 %

注:本基金业绩比较基准为:富时中国A600指数*80%+富时中国国债全价指数*20%。

比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例

进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。

份额

阶段 份额 净值 业绩比较 业绩比较基

(中欧新趋势混 净值 增长 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

合(LOF)E) 增长 率标 率③ 准差④

率① 准差

过去三个月 7.28% 1.09% 2.75% 0.62% 4.53% 0.47%

过去六个月 13.10 0.89% 6.93% 0.55% 6.17% 0.34%

%

过去一年 23.82 0.80% 13.42% 0.51% 10.40% 0.29%

%

自基金运作日至 44.06 1.24% 10.49% 0.96% 33.57% 0.28%

今 %

注:本基金业绩比较基准为:富时中国A600指数*80%+富时中国国债全价指数*20%。

比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例

进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第 9页,共75页

注:本基金于2015年10月8日新增E类份额,图示日期为2015年10月12日至2017年12月31日。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第10页,共75页

注:2015年10月8日本基金新增E类份额,2015年度数据为2015年10月12日至

2015年12月31日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

第11页,共75页

单位:人民币元

年度

(中欧 每10份

新趋势 基金份 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合计 备注

混合( 额分红 总额

LOF) 数

A)

2017年- - - - -

2016年 4.32 1,167,387,071.45 210,795,095.72 1,378,182,167.17 -

2015年- - - - -

合计 4.32 1,167,387,071.45 210,795,095.72 1,378,182,167.17 -

单位:人民币元

年度

(中欧新 每10份基 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合

趋势混 金份额分 额 放总额 计 备注

合(LO 红数

F)E)

2017年- - - - -

2016年 3.87 85,193,748.04 272,807.93 85,466,555.97 -

2015年- - - - -

合计 3.87 85,193,748.04 272,807.93 85,466,555.97 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年7

月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北

京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限

责任公司以及自然人股东,注册资本为1.88亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧

盛世资产管理(上海)有限公司、中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司。截至2017

年12月31日,本基金管理人共管理66只开放式基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明

第12页,共75页

(助理)期限 业年限

任职日期 离任日期

2008-01-07加入中欧基金管理

有限公司,历任中欧基金管理

凌莉 基金经理 2017-03- - 9 有限公司培训生、助理研究

助理 23 员、研究员、金融工程研究员

兼风控专员、基金经理助理、

基金经理、交易员

投资总 历任光大证券研究所研究员,

监、策略 富国基金研究员、高级研究

周蔚文 组负责 2011-08- - 18 员、基金经理。2011-01-10加

人、基金 16 入中欧基金管理有限公司,历

经理 任中欧基金管理有限公司研究

部总监、副总经理

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合

同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本

基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、

取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期

内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承

诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据相关法律法规,公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不同

投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益。在投资决策方面,基金经理共享研究

报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离;

在交易执行方面,以系统控制和人工审阅相结合的方式,严控反向交易和同向交易;

另外,中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控,监察稽核部也会就投

资交易行为进行分析和评估,定期进行公平交易的内部审计工作。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

第13页,共75页

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环

节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易

稽核审计过程中,针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况,我们分别从交易动

机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析,并

与基金经理进行了沟通确认,从最终结果看,造成同向价差的原因主要在于各基金所

遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素,基金经理已在其可控范围内尽力确保交易

公平,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能

导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2017年,宏观经济的增长情况略超我们年初预期,不过这不是影响2017年的A股

的主要因素。政策导致资金分化是使A股二.八分化大大超出大家预计的主要原因。一

方面,沪股通、深股通使长期P/E偏低、经营竞争力强、业绩增长持续的龙头公司的股

票不断得到境外资金增持;另一方面,新股发行加速、重组审核趋严、过去几年并购

资产开始露出真相,使得2016年已跌了一年的绝大多数中小股票继续被境内投资者抛

弃,从价值的角度看,这些股票大多数直到目前也很难说有绝对投资价值。在2017年

一年的分化中,我们有受益的部分也有受损的部分。受益的部分是我们抓住了以茅

台、五粮液为代表的白酒行业投资机会,抓住了以中国平安为代表的保险行业投资机

会。受损的是我们有一些中小股票在买入时其估值是A股多年来的平均水平附近,股市

持续分化的结果是尽管业绩符合预期,股价继续下跌、估值已明显低于类似股票A股多

年平均水平。受损的另外一个方面是我们总担心地产销售面积增长的持续性,没有抓

住房地产产业链的投资机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,A类份额净值增长率为23.86%,同期业绩比较基准增长率为13.42%;E

类份额净值增长率为23.82%,同期业绩比较基准率为13.42%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

第14页,共75页

展望2018年,从宏观经济、股票估值、市场资金面三个角度综合来看,A股市场未来

一年总体指数机会平平,存在部分结构性机会。

宏观经济方面,如果说2017年经济增长率是略超预期的话,那么2018年可能略低于

大家年初的预期。我们的经济整体还处于新旧动能转换过程中,2016、2017年地产、

基建、大宗商品的传统行业作为旧动能代表,增长较好,但2017年下半年地产销售面

积已不增长了,2018年估计增长率更低。新动能方面,移动互联网产业发展的高速增

长期已过,物联网、自动驾驶、人工智能还处于低基数阶段,对宏观经济的贡献不

大。2017年经济略超预期的另外一个原因是出口的强劲,2018年海外经济还将维持较

好的增长势头,但增长率难以进一步提高,因此出口增长率也难以明显提高。

股票估值方面,尽管大多数股票在2017年下跌,但目前市场总体估值与2017年是变

化不大的,明显下降的是创业板估值。考虑到金融去杠杆、国际、国内市场利率上

升、宏观增长趋缓的背景,A股难以有大量新增资金,股市估值提高的可能性不大。

因此在金融去杠杆的政策缓和之前、在市场利率下来之前,2018年的股市难以有明

显的指数机会,有的只是结构性机会。以创业板为代表的涉及新兴产业的公司,大多

数是靠并购来的新兴产业资产,竞争力强的不多,收购时利润承诺一般偏高,尽管其

股价离最高点已跌去大半,但未来大多数这类股票还将继续面临去伪存真的风险,极

少部分不靠并购、内生成长性好、行业好转的股票将持续成长,存在长期投资机会。

传统产业大多数公司业绩在2017年大幅增长,估值不高,但行业景气持续时间需要认

真判断,存在中短期投资机会。以医药、保险为代表的消费行业,市场空间巨大,有

不少优秀的公司,其股票估值处于A股历史平均估值附近,存在中长期投资机会。银

行、地产行业股票估值不高,经营平稳,存在一定的投资机会。

我们将深入研究,精选行业,寻找存在明显的行业投资逻辑的中长期机会,在合适

的价格买入受益行业好转而业绩高增长的股票,尽力创造更大的超额收益率。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2017年,在公司业务全面发展的背景下,公司始终坚持保障基金份额持人利益的原

则,不断强化内部控制,并有效地组织开展监察稽核工作,具体包括以下方面:

(一)落实法律法规,培养合规文化

2017年,监管机构相继颁布了一系列法律法规,公司在收到相关法规后第一时间内

通过电子邮件向相关部门和员工传达了有关内容。监察稽核部负责将新颁布的法律法

规及时维护至公司共享法律法规库,并以每周新规跟踪的形式,针对法律法规进行全

员范围内的解读;同时,公司致力于积极推动公司合规文化建设,通过法规培训、风

险案例研讨、员工合规测试等多种形式,提高员工合规及风控意识,公司内部控制和

风险管理基础得到夯实和优化。

第15页,共75页

(二)完善制度体系,提高运作效率

2017年,公司根据业务需要及新近出台或修订的法律法规,对规章制度体系进行了

进一步完善,在兼顾合规、风险管理和效率的前提下,对一系列规章制度进行了补充

和修订,以使得各项业务运作更为规范、顺畅和高效:公司全年共制订或修订制度流

程八项,内容涵盖投资研究、合规管理、产品运作、销售适当性、流动性管理等各项

内容。

(三)加强内部审计,强化风险管理

2017年,公司按照年初制定的监察稽核年度计划,进一步加强合规及内部稽核审计

力度,全年除有序完成监管要求的法定审计工作及常规定期审计工作外,针对易发生

风险的各类业务循环开展多次专项稽核工作,使业务中存在的问题能够得到及时发现

和纠正。通过内部稽核审计工作,切实保证基金运作和公司经营所涉及的各个环节均

能按照各项法律法规和公司内部制度有效落实。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关

法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副

总经理,成员包括总经理、督察长、投资总监,基金运营部总监,监察稽核部总监以

及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作

的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基

金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值

委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,

对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金

托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理

人完成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章

返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。

报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

第16页,共75页

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者

基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律

法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损

害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金

管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支

等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利

益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法

规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会

计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第22014号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)全体基金

份额持有人

审计意见 (一)我们审计的内容我们审计了中欧新趋势混

合型证券投资基金(LOF)(以下简称"中欧新趋势

第17页,共75页

混合(LOF)基金")的财务报表,包括2017年12月

31日的资产负债表,2017年度的利润表和所有

者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见我们认为,后附的财务报表在

所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表

附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下

简称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会

(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规定

及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了

中欧新趋势混合(LOF)基金2017年12月31日的财

务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变

动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行

了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报

表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准

形成审计意见的基础 则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据

是充分、适当的,为发表审计意见提供了基

础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们

独立于中欧新趋势混合(LOF)基金,并履行了职

业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

中欧新趋势混合(LOF)基金的基金管理人中欧基

金管理有限公司(以下简称"基金管理人")管理

层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国

基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业

实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,

管理层和治理层对财务报表的责任 并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财

务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错

报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负

责评估中欧新趋势混合(LOF)基金的持续经营能

力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并

运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计

第18页,共75页

划清算中欧新趋势混合(LOF)基金、终止运营或

别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责

监督中欧新趋势混合(LOF)基金的财务报告过

程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于

舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并

出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高

水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行

的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报

可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报

单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据

财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是

重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程

中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同

时,我们也执行以下工作:(一)识别和评估由

于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;

设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取

充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的

基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗

注册会计师对财务报表审计的责任 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发

现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发

现由于错误导致的重大错报的风险。(二)了解

与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程

序,但目的并非对内部控制的有效性发表意

见。(三)评价基金管理人管理层选用会计政策

的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理

性。(四)对基金管理人管理层使用持续经营假

设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计

证据,就可能导致对中欧新趋势混合(LOF)基金

持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否

存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结

论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们

在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中

的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表

非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告

第19页,共75页

日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可

能导致中欧新趋势混合(LOF)基金不能持续经

营。(五)评价财务报表的总体列报、结构和内

容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映

相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就

计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等

事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出

的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 许康玮、 俞伟敏

会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

审计报告日期 2018-03-28

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)

报告截止日:2017年12月31日

单位:人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 196,931,109.08 66,380,911.37

结算备付金 6,777,841.15 49,230,109.13

存出保证金 1,137,518.87 1,616,647.48

交易性金融资产 7.4.7.2 2,260,670,393.97 3,520,536,992.89

其中:股票投资 2,249,630,493.97 3,319,396,992.89

基金投资 - -

债券投资 11,039,900.00 201,140,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 429,700,000.00 303,500,305.25

第20页,共75页

应收证券清算款 19,915,685.55 18,197,483.81

应收利息 7.4.7.5 -66,638.08 685,719.62

应收股利 - -

应收申购款 1,067,176.85 146,012.08

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 2,916,133,087.39 3,960,294,181.63

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 46,862,960.23 7,902,214.15

应付赎回款 770,834.00 55,937,526.60

应付管理人报酬 3,355,048.30 5,358,524.28

应付托管费 559,174.71 893,087.38

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 1,208,764.52 2,439,515.25

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 1,487,529.39 1,639,966.95

负债合计 54,244,311.15 74,170,834.61

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 2,241,137,750.72 3,764,958,990.80

未分配利润 7.4.7.1 620,751,025.52 121,164,356.22

0

所有者权益合计 2,861,888,776.24 3,886,123,347.02

第21页,共75页

负债和所有者权益总计 2,916,133,087.39 3,960,294,181.63

注:报告截止日2017年12月31日,基金份额总额2,241,137,750.72份。其中A类基金份

额净值1.2745元,基金份额总额2,156,467,170.55份;E类基金份额净值1.3400元,基

金份额总额84,670,580.17份。

7.2 利润表

会计主体:中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2017年01月01日至2017年12月31日

单位:人民币元

本期2017年01月01 上年度可比期间

项目 附注号 日至2017年12月31 2016年01月01日至201

日 6年12月31日

一、收入 765,606,254.07 36,946,537.80

1.利息收入 19,810,192.66 18,098,481.37

其中:存款利息收入 7.4.7.1 1,710,434.15 7,180,299.75

1

债券利息收入 7,431,701.86 3,549,400.70

资产支持证券利息收 - -

买入返售金融资产收 10,668,056.65 7,368,780.92

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填 495,624,138.42 252,305,950.17

列)

其中:股票投资收益 7.4.7.1 470,993,515.38 233,266,200.75

2

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.1 -2,159,200.00 -1,696,515.09

3

资产支持证券投资收 - -

第22页,共75页

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.1 - -

4

股利收益 7.4.7.1 26,789,823.04 20,736,264.51

5

3.公允价值变动收益(损失 7.4.7.1 246,938,001.12 -234,796,127.25

以“-”号填列) 6

4.汇兑收益(损失以“-” - -

号填列)

5.其他收入(损失以“-”号 7.4.7.1 3,233,921.87 1,338,233.51

填列 7

减:二、费用 69,832,075.23 84,499,439.86

1.管理人报酬 48,171,083.67 59,480,900.67

2.托管费 8,028,513.95 9,913,483.44

3.销售服务费 - -

4.交易费用 7.4.7.1 13,138,923.83 14,507,771.48

8

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支 - -

6.其他费用 7.4.7.1 493,553.78 597,284.27

9

三、利润总额(亏损总额以 695,774,178.84 -47,552,902.06

“-”号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以 695,774,178.84 -47,552,902.06

“-”号填列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2017年01月01日至2017年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

第23页,共75页

2017年01月01日至2017年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 3,764,958,990 121,164,356.2 3,886,123,347.02

值) .80 2

二、本期经营活动产生的基 - 695,774,178.8 695,774,178.84

金净值变动数(本期利润) 4

三、本期基金份额交易产生 -1,523,821,24 -196,187,509. -1,720,008,749.6

的基金净值变动数(净值减 0.08 54 2

少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 1,431,606,449 226,419,935.9 1,658,026,385.16

.24 2

2.基金赎回款 -2,955,427,68 -422,607,445. -3,378,035,134.7

9.32 46 8

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -

动(净值减少以“-”号填

列)

五、期末所有者权益(基金 2,241,137,750 620,751,025.5 2,861,888,776.24

净值) .72 2

上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 2,681,607,541 1,392,869,883 4,074,477,425.47

值) .96 .51

二、本期经营活动产生的基 - -47,552,902.0 -47,552,902.06

金净值变动数(本期利润) 6

三、本期基金份额交易产生 1,083,351,448 239,496,097.9

的基金净值变动数(净值减 .84 1 1,322,847,546.75

少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 2,565,111,712 526,102,834.1 3,091,214,547.05

.86 9

2.基金赎回款 -1,481,760,26 -286,606,736. -1,768,367,000.3

4.02 28 0

第24页,共75页

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -1,463,648,72 -1,463,648,723.1

动(净值减少以“-”号填 3.14 4

列)

五、期末所有者权益(基金 3,764,958,990 121,164,356.2 3,886,123,347.02

净值) .80 2

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平 杨毅 王音然

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)(原名为中欧新趋势股票型证券投资基金

(LOF),以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监

基金字[2006]第243号《关于同意中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》

核准,由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧新

趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放

式,存续期限不定。经向中国证监会备案,《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基

金合同》于2007年1月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为

6,874,704,054.16份基金份额,其中认购资金利息折合3,540,208.54份基金份额。本

基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2007]第40号文审核同意,本基金

776,895,297份基金份额于2007年4月23日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在

证券登记结算系统,可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金

份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基

金份额在两个系统之间的转换。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,中欧新

趋势股票型证券投资基金(LOF)于2015年7月17日公告后更名为中欧新趋势混合型证券

投资基金(LOF)。

第25页,共75页

根据基金管理人中欧基金管理有限公司2015年10月8日《关于旗下部分开放式基金增

加E类份额并相应修改基金合同的公告》的规定,经与基金托管人协商一致并报中国证

监会备案,自2015年10月8日起对本基金增加E类份额并相应修改基金合同。本基金原

有的基金份额类别更名为A类基金份额,新增的基金份额类别命名为E类基金份额。A类

基金份额的业务规则与现行规则相同;新增E类基金份额的注册登记机构为中欧基金管

理有限公司,只接受场外申赎,不参与上市交易。

本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2018年3月28日批准报

出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-

基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会

颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券

投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指

引》、《中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所

列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金

2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信

息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

第26页,共75页

1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金

对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产分类为可供出售金融资产及

持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产

在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产

和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确

定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债

表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交

易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止

的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确

认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计

量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合

同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险

和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保

留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

第27页,共75页

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除

的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无

交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交

易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实

反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相

同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考

虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资

产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应

考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,

只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使

用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应

对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销

已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结

算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余

额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认

列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金

的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

第28页,共75页

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金

份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的

金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未

实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认

日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的

净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利

息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收

入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认

为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资

收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异

较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐

日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法

差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,其

中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自

动转为基金份额进行再投资,场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配

利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易

产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部

分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分

配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

第29页,共75页

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分

部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的

组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基

金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个

经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以

下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时

的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券

投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行

业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券

和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告

[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资

基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估

值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转

换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结

果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算

有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

第30页,共75页

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资

基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财

税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通

知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通

知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税

[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法

规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征

收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。

自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运

用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往

来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的

股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时

代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个

月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上

至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人

所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规

定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%

计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易

印花税。

第31页,共75页

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

活期存款 196,931,109.08 66,380,911.37

定期存款 - -

其中:存款期限1-3个 - -

其他存款 - -

合计 196,931,109.08 66,380,911.37

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

项目 本期末2017年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,823,759,889.04 2,249,630,493.97 425,870,604.93

贵金属投资-金交所黄 - - -

金合约

交易所市场 11,039,900.00 11,039,900.00 -

债券 银行间市场 - - -

合计 11,039,900.00 11,039,900.00 -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,834,799,789.04 2,260,670,393.97 425,870,604.93

项目 上年度末2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 3,139,445,189.08 3,319,396,992.89 179,951,803.81

贵金属投资-金交所黄 - - -

第32页,共75页

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 202,159,200.00 201,140,000.00 -1,019,200.00

合计 202,159,200.00 201,140,000.00 -1,019,200.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 3,341,604,389.08 3,520,536,992.89 178,932,603.81

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

项目 本期末2017年12月31日

账面余额 其中;买断式逆回购

交易所市场 429,700,000.00 -

银行间市场 - -

合计 429,700,000.00 -

项目 上年度末2016年12月31日

账面余额 其中;买断式逆回购

交易所市场 180,000,000.00 -

银行间市场 123,500,305.25 -

合计 303,500,305.25 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

第33页,共75页

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

应收活期存款利息 108,295.34 62,104.36

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 3,050.00 22,153.50

应收债券利息 1,564.87 569,863.01

应收买入返售证券利息 -184,259.95 30,731.27

应收申购款利息 4,199.76 139.98

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 511.90 727.50

合计 -66,638.08 685,719.62

7.4.7.6 其他资产

无余额。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

交易所市场应付交易费用 1,208,764.52 2,438,035.00

银行间市场应付交易费用 - 1,480.25

合计 1,208,764.52 2,439,515.25

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

第34页,共75页

应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 1,000,000.00

应付赎回费 2,326.57 134,764.13

预提费用-审计费 110,000.00 110,000.00

预提费用-信息披露费 280,000.00 300,000.00

其他应付 95,202.82 95,202.82

合计 1,487,529.39 1,639,966.95

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

项目 本期2017年01月01日至2017年12月31日

(中欧新趋势混合(LOF)A) 基金份额(份) 账面金额

上年度末 3,542,996,088.52 3,542,996,088.52

本期申购 1,410,688,567.13 1,410,688,567.13

本期赎回(以“-”号填列) -2,797,217,485.10 -2,797,217,485.10

本期末 2,156,467,170.55 2,156,467,170.55

项目 基金份额(份) 账面金额

(中欧新趋势混合(LOF)E)

上年度末 221,962,902.28 221,962,902.28

本期申购 20,917,882.11 20,917,882.11

本期赎回(以“-”号填列) -158,210,204.22 -158,210,204.22

本期末 84,670,580.17 84,670,580.17

注:

1、申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。

2、截至2017年12月31日止,本基金于深交所上市的基金份额为32,110,433.00份,均

为本基金A类基金份额(2016年12月31日:深交所上市的基金份额为29,235,805.00份,

均为本基金A类基金份额),托管在场外未上市交易的基金份额为2,209,027,317.72

份,其中本基金A类基金份额2,124,356,737.55份,本基金E类基金份额84,670,580.17

份(2016年12月31日:托管在场外未上市交易的基金份额为3,735,723,185.80份,其中

本基金A类基金份额3,513,760,283.52份,本基金E类基金份额221,962,902.28份)。上

市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或按基金份额净值申购或

第35页,共75页

赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。通过跨

系统转登记可实现本基金A类份额在两个系统之间的转换。

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目

(中欧新趋势混合(L 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

OF)A)

上年度末 370,853,644.06 -267,931,919.57 102,921,724.49

本期利润 418,962,512.28 230,891,740.69 649,854,252.97

本期基金份额交易产 -191,929,900.24 31,114,551.92 -160,815,348.32

生的变动数

其中:基金申购款 262,201,143.21 -40,368,567.22 221,832,575.99

基金赎回款 -454,131,043.45 71,483,119.14 -382,647,924.31

本期已分配利润 - - -

本期末 597,886,256.10 -5,925,626.96 591,960,629.14

单位:人民币元

项目

(中欧新趋势混合(L 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

OF)E)

上年度末 12,079,153.37 6,163,478.36 18,242,631.73

本期利润 29,873,665.44 16,046,260.43 45,919,925.87

本期基金份额交易产 -22,002,851.58 -13,369,309.64 -35,372,161.22

生的变动数

其中:基金申购款 2,817,349.27 1,770,010.66 4,587,359.93

基金赎回款 -24,820,200.85 -15,139,320.30 -39,959,521.15

本期已分配利润 - - -

本期末 19,949,967.23 8,840,429.15 28,790,396.38

7.4.7.11 存款利息收入

项目 本期2017年01月01日 上年度可比期间2016年01月

第36页,共75页

至2017年12月31日 01日至2016年12月31日

活期存款利息收入 1,121,106.80 6,659,711.86

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 524,106.54 422,491.38

其他 65,220.81 98,096.51

合计 1,710,434.15 7,180,299.75

7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年

12月31日 12月31日

股票投资收益——买卖股票 470,993,515.38 233,266,200.75

差价收入

股票投资收益——赎回差价 - -

收入

股票投资收益——申购差价 - -

收入

合计 470,993,515.38 233,266,200.75

7.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年

12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 4,922,750,031.19 4,666,800,660.24

减:卖出股票成本总额 4,451,756,515.81 4,433,534,459.49

买卖股票差价收入 470,993,515.38 233,266,200.75

7.4.7.13 债券投资收益

第37页,共75页

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年

12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券

(、债转股及债券到期兑 -2,159,200.00 -1,696,515.09

付)差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -

收入

债券投资收益——申购差价 - -

收入

合计 -2,159,200.00 -1,696,515.09

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年

12月31日 12月31日

卖出债券(、债转股及债券 208,000,000.00 298,553,974.20

到期兑付)成交总额

减:卖出债券(、债转股及 202,159,200.00 289,094,292.60

债券到期兑付)成本总额

减:应收利息总额 8,000,000.00 11,156,196.69

买卖债券差价收入 -2,159,200.00 -1,696,515.09

7.4.7.14 衍生工具收益

无。

7.4.7.15 股利收益

单位:人民币元

第38页,共75页

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年

12月31日 12月31日

股票投资产生的股利收益 26,789,823.04 20,736,264.51

基金投资产生的股利收益 - -

合计 26,789,823.04 20,736,264.51

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年

12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 246,938,001.12 -234,796,127.25

——股票投资 245,918,801.12 -237,480,027.05

——债券投资 1,019,200.00 2,683,899.80

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 246,938,001.12 -234,796,127.25

7.4.7.17 其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年

12月31日 12月31日

基金赎回费收入 3,129,549.96 1,207,617.77

第39页,共75页

转换费收入 104,371.91 130,615.74

合计 3,233,921.87 1,338,233.51

7.4.7.18 交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年

12月31日 12月31日

交易所市场交易费用 13,138,923.83 14,506,446.48

银行间市场交易费用 - 1,325.00

合计 13,138,923.83 14,507,771.48

7.4.7.19 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年

12月31日 12月31日

审计费用 110,000.00 110,000.00

信息披露费 280,000.00 400,000.00

汇划手续费 10,953.78 9,084.27

帐户维护费 31,500.00 18,000.00

上市费 60,000.00 60,000.00

其他费用 1,100.00 200.00

合计 493,553.78 597,284.27

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

第40页,共75页

本基金的基金管理人于2018年01月09日宣告收益分配基准日为2017年12月29日的分

红,向截至2018年01月11日止在本基金A类份额注册登记人中国证券登记结算有限责任

公司登记在册的全体持有人,按每10份基金份额派发红利1.53元;向截至2018年01月

11日止在本基金E类份额注册登记人中欧基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按

每10份基金份额派发红利1.61元。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司("中欧基金") 基金管理人、基金销售机构、注册

登记机构

兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

万盛基业投资有限责任公司(“万盛基业”) 基金管理人的股东

北京百骏投资有限公司(“北京百骏”) 基金管理人的股东

UnionediBancheItalianeS.p.a(“意大利意联 基金管理人的股东

银行”)

上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)("上 基金管理人的股东

海睦亿合伙")

自然人股东 基金管理人的股东

中欧盛世资产管理(上海)有限公司("中欧盛世 基金管理人的控股子公司

资管")

中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司("钱滚 基金管理人的控股子公司

滚")

注:1、本报告期内,经中欧基金管理有限公司(以下简称"中欧基金")2017年股东会

通过,并经中国证券监督管理委员会批准(批准文号:证监许可[2017]1253号),公

司股东意大利意联银行股份合作公司(Unione di Banche Italiane S.p.A.)将其持有

的公司10%股权转让给窦玉明、于洁、赵国英、卢纯青、方伊、关子阳、卞玺云、魏

博、郑苏丹、曲径、黎忆海等11人,万盛基业投资有限责任公司将其持有的公司1.7%

股权转让给周玉雄、卢纯青等2人。此次股权转让完成之后,公司的注册资本保持不

变,仍为人民币188,000,000元。上述事项的工商变更登记手续已办理完毕,并已于

2017年8月8日在指定媒介进行了信息披露,变更后的公司股权结构详见2017年8月8日

披露的相关公告。

2、本报告期内,中欧基金管理有限公司旗下子公司钱滚滚财富投资管理(上海)有限

第41页,共75页

公司,自2017年11月20日起将公司名称变更为"中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司

"。上述事项的工商变更登记手续已办理完毕,并已于2017年11月22日在指定媒体进行

了信息披露。

3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2017年01月01日至2017年12月3 2016年01月01日至2016年12月31日

称 1日

成交金 占当期股票成交总额 成交金额 占当期股票成交总额

额 的比例 的比例

国都证券 - - 73,457,932 0.76%

.06

7.4.10.1.2 权证交易

无。

7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

关联方名 2017年01月01日至2017年12月31日

称 当期佣 占当期佣金总量的 期末应付佣金 占期末应付佣金总额

金 比例 余额 的比例

国都证券 - - - -

上年度可比期间

关联方名 2016年01月01日至2016年12月31日

称 当期佣 占当期佣金总量的 期末应付佣金 占期末应付佣金总额

金 比例 余额 的比例

国都证券 68,411. 0.76% - -

84

第42页,共75页

注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国

证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市

场信息服务等。

7.4.10.1.4 债券交易

无。

7.4.10.1.5 债券回购交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2017年01月01日至2017年12月3 2016年01月01日至2016年12月31日

称 1日

成交金 占当期债券回购成交 成交金额 占当期债券回购成交

额 总额的比例 总额的比例

国都证券 - - 920,000,00 1.48%

0.00

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至201 2016年01月01日至201

7年12月31日 6年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 48,171,083.67 59,480,900.67

其中:支付销售机构的客户维护费 2,570,714.73 2,196,917.09

注:支付基金管理人中欧基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%

的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第43页,共75页

2017年01月01日至2017 2016年01月01日至2016

年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 8,028,513.95 9,913,483.44

注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐

日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期 上年度可比期间

2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年

项目 12月31日 12月31日

中欧新趋势 中欧新趋势 中欧新趋势 中欧新趋势

混合 混合 混合 混合

(LOF)A (LOF)E (LOF)A (LOF)E

报告期初持有的基金份额 - 149,943.01 - 108,036.59

报告期间申购/买入总份额 - - - 41,906.42

报告期间因拆分变动份额 - - - -

减:报告期间赎回/卖出总 - - - -

份额

报告期末持有的基金份额 - 149,943.01 - 149,943.01

报告期末持有的基金份额 - 0.18% - 0.07%

占基金总份额比例

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

中欧新趋势混合(LOF)A

关联方名称 本期末 上年度末

第44页,共75页

2017年12月31日 2016年12月31日

持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份

额 额占基金总份 额 额占基金总份

额的比例 额的比例

自然人股东 42,443.98 0.00% - -

中欧新趋势混合(LOF)E

本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份

额 额占基金总份 额 额占基金总份

额的比例 额的比例

自然人股东 87,618.66 0.10% - -

注:截止本报告期末,本基金自然人股东持有本基金A类份额的实际比例为0.0020%,

上表展示的比例系四舍五入后的结果。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2017年01月01日至2017年12 2016年01月01日至2016年12

关联方名称 月31日 月31日

期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收

入 入

兴业银行股份有限公司 196,931,109 1,121,106. 66,380,911.3 6,659,711.8

.08 80 7 6

注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管,按银行同业利率计

息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金

本基金本报告期内不存在利润分配情况。资产负债表日之后,年度报告批准报出日之

前的利润分配参见资产负债表日后事项(附注:7.4.8.2)

第45页,共75页

7.4.12 期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

成功 流通 期末 数量 期末 期末

证券 证券 认购 可流 受限 认购 估值 (单 成本 估值 备注

代码 名称 日 通日 类型 价格 单价 位: 总额 总额

股)

3006 鹏鹞 2017 2018 未上 32,3 32,3

64 环保 -12- -01-市 8.88 8.88 3,640 23.2 23.2-

28 05 0 0

6031 科华 2017 2018 未上 16.7 16.7 20,7 20,7

61 控股 -12- -01-市 5 5 1,239 53.2 53.2-

28 05 5 5

0029 润都 2017 2018 未上 17.0 17.0 16,2 16,2

23 股份 -12- -01-市 1 1 954 27.5 27.5-

28 05 4 4

6030 新疆 2017 2018 未上 13.6 13.6 16,1 16,1

80 火炬 -12- -01-市 0 0 1,187 43.2 43.2-

25 03 0 0

7.4.12.1.2 受限证券类别:债券

成功 流通 期末 数量 期末 期末

证券 证券 认购 可流 受限 认购 估值 (单 成本 估值 备注

代码 名称 日 通日 类型 价格 单价 位: 总额 总额

张)

1230 蓝思 2017 2018 未上 100. 100. 6,54 6,54

03 转债 -12- -01-市 00 00 65,452 5,20 5,20-

08 17 0.00 0.00

1280 宁行 2017 2018 未上 100. 100. 4,49 4,49

24 转债 -12- -01-市 00 00 44,947 4,70 4,70-

05 12 0.00 0.00

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

第46页,共75页

股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末

代码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 (股) 成本 估值 备注

单价 单价 总额 总额

3007 科创 2017 交易 41.5 2018 45.7 6,86 34,1

30 信息 -12- 异常 5 -01- 1 821 3.56 12.5-

25 波动 02 5

0029 名臣 2017 交易 35.2 2018 38.7 10,3 28,9

19 健康 -12- 异常 6 -01- 9 821 11.7 48.4-

28 波动 02 6 6

注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被

暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于中高风险、追求长期稳

定资本增值的混合型证券投资基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工

具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、

流动性风险及市场风险。本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益

的公司,在兼顾风险的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核

心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部 、监察稽核部和相关业务部门构成的

风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策

略,并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核

工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作,根据监管机构及公司内

部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查,出具监察稽核报告,进而从合规层

面对基金投资进行风险控制。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析

的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严

重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目

标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化

第47页,共75页

报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查

和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券

之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风

险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在

交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款

项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用

评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了

信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且

通过分散化投资以分散信用风险。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金

的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一

方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在

市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情

况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹

配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回

申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人

利益。

针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设

定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指

标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及

流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资

产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发

行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基

金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本

基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基金所持

证券部分在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注7.4.12中

列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适

时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,

其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年12月31日,本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约

第48页,共75页

约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期

日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金流动性情况良好,持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收

益类资产,其中银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银

行存款,股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通

的品种,均能及时以合理的价格及时变现以满足流动性的需求。本基金持有的流通受

限资产比例较低,未对组合流动性造成重大影响,附注7.4.12披露的流通受限资产

外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。综合来看,本基金管理人认为

本基金面临的流动性风险较小。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因

素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动

利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影

响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通

过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分

金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上

独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为债券投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末2017年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

月31日

资产

银行存款 196,931,10 - - - 196,931,109

9.08 .08

结算备付金 6,777,841. - - - 6,777,841.1

15 5

存出保证金 1,137,518. - - - 1,137,518.8

87 7

交易性金融资产 - - 11,039,90 2,249,630,4 2,260,670,3

0.00 93.97 93.97

第49页,共75页

买入返售金融资 429,700,00 - - - 429,700,000

产 0.00 .00

应收证券清算款 - - - 19,915,685. 19,915,685.

55 55

应收利息 - - - -66,638.08 -66,638.08

应收申购款 - - - 1,067,176.8 1,067,176.8

5 5

资产总计 634,546,46 - 11,039,90 2,270,546,7 2,916,133,0

9.10 0.00 18.29 87.39

负债

应付证券清算款 - - - 46,862,960. 46,862,960.

23 23

应付赎回款 - - - 770,834.00 770,834.00

应付管理人报酬 - - - 3,355,048.3 3,355,048.3

0 0

应付托管费 - - - 559,174.71 559,174.71

应付交易费用 - - - 1,208,764.5 1,208,764.5

2 2

其他负债 - - - 1,487,529.3 1,487,529.3

9 9

负债总计 - - - 54,244,311. 54,244,311.

15 15

利率敏感度缺口 634,546,46 - 11,039,90 2,216,302,4 2,861,888,7

9.10 0.00 07.14 76.24

上年度末2016年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2月31日

资产

银行存款 66,380,911 - - - 66,380,911.

.37 37

结算备付金 49,230,109 - - - 49,230,109.

.13 13

存出保证金 1,616,647. - - - 1,616,647.4

第50页,共75页

48 8

交易性金融资产 201,140,00 - - 3,319,396,9 3,520,536,9

0.00 92.89 92.89

买入返售金融资 303,500,30 - - - 303,500,305

产 5.25 .25

应收证券清算款 - - - 18,197,483. 18,197,483.

81 81

应收利息 - - - 685,719.62 685,719.62

应收申购款 - - - 146,012.08 146,012.08

资产总计 621,867,97 - - 3,338,426,2 3,960,294,1

3.23 08.40 81.63

负债

应付证券清算款 - - - 7,902,214.1 7,902,214.1

5 5

应付赎回款 - - - 55,937,526. 55,937,526.

60 60

应付管理人报酬 - - - 5,358,524.2 5,358,524.2

8 8

应付托管费 - - - 893,087.38 893,087.38

应付交易费用 - - - 2,439,515.2 2,439,515.2

5 5

其他负债 - - - 1,639,966.9 1,639,966.9

5 5

负债总计 - - - 74,170,834. 74,170,834.

61 61

利率敏感度缺口 621,867,97 - - 3,264,255,3 3,886,123,3

3.23 73.79 47.02

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或

到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2017年12月31日,本基金持有交易性债券资产占比为0.39%(2016年12月31日:

5.18%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日:

同)。

第51页,共75页

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风

险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外

汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上

市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行

主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通

过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建

的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资

品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、

资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

项目 占基金

公允价值 资产净 公允价值 占基金资产

值比例( 净值比例(%)

%)

交易性金融资产-股票投资 2,249,630,493 78.61 3,319,39 85.42

.97 6,992.89

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-贵金属投资 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,249,630,493 78.61 3,319,39 85.42

.97 6,992.89

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

第52页,共75页

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单

相关风险变量的变动 位:人民币元)

分析 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

1.业绩比较基准上升5% 188,954,286.24 218,145,063.29

2.业绩比较基准下降5% -188,954,286.24 -218,145,063.29

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值

所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产中属于第一层次的余额为2,249,481,985.77元,属于第二层次的余额为

11,188,408.20元,无属于第三层次的余额(2016年12月31日:第一层次

3,318,926,715.35元,第二层次201,610,277.54元,无属于第三层次的余额)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停

时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日

期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根

据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券

公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

第53页,共75页

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

31日:同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价

值与公允价值相差很小。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金

融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发

生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品

增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税

应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1

月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值

税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资

产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管

产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。

上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 2,249,630,493.97 77.14

其中:股票 2,249,630,493.97 77.14

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 11,039,900.00 0.38

第54页,共75页

其中:债券 11,039,900.00 0.38

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 429,700,000.00 14.74

其中:买断式回购的买入返售金 - -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 203,708,950.23 6.99

8 其他各项资产 22,053,743.19 0.76

9 合计 2,916,133,087.39 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,472,095,175.94 51.44

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 16,143.20 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 147,897,157.69 5.17

G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.00

J 金融业 568,482,237.85 19.86

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 61,055,385.60 2.13

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第55页,共75页

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,249,630,493.97 78.61

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告本期末未持有沪港通股票投资。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 601318 中国平安 3,283,223 229,759,945 8.03

.54

2 000858 五粮液 2,396,311 191,417,322 6.69

.68

3 601336 新华保险 2,233,171 156,768,604 5.48

.20

4 000661 长春高新 829,872 151,866,576 5.31

.00

5 601601 中国太保 2,920,001 120,946,441 4.23

.42

6 000538 云南白药 1,188,032 120,929,777 4.23

.28

7 600519 贵州茅台 161,132 112,387,958 3.93

.68

8 300433 蓝思科技 3,569,801 106,558,559 3.72

.85

9 002185 华天科技 11,878,598 101,205,654 3.54

.96

10 600498 烽火通信 3,318,445 95,670,769. 3.34

35

第56页,共75页

11 603368 柳州医药 1,966,065 94,115,531. 3.29

55

12 300122 智飞生物 3,180,077 89,264,761. 3.12

39

13 601100 恒立液压 3,224,332 88,475,670. 3.09

08

14 300003 乐普医疗 3,360,006 81,177,744. 2.84

96

15 000639 西王食品 3,909,100 74,272,900. 2.60

00

16 002672 东江环保 4,200,000 68,250,000. 2.38

00

17 300601 康泰生物 1,342,772 63,445,977. 2.22

00

18 002027 分众传媒 4,336,320 61,055,385. 2.13

60

19 002142 宁波银行 3,425,449 61,007,246. 2.13

69

20 600742 一汽富维 3,265,228 53,908,914. 1.88

28

21 600976 健民集团 2,284,691 53,781,626. 1.88

14

22 603757 大元泵业 802,316 47,954,427. 1.68

32

23 603040 新坐标 366,963 24,604,869. 0.86

15

24 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.01

25 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.01

26 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00

27 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00

28 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00

29 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00

第57页,共75页

30 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00

31 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00

32 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00

33 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00

34 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00

35 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.00

36 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00

37 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00

38 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00

39 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 占期初基金资产

额 净值比例(%)

1 601318 中国平安 195,468,391.51 5.03

2 601997 贵阳银行 195,182,570.63 5.02

3 000538 云南白药 144,032,025.74 3.71

4 601336 新华保险 130,224,066.41 3.35

5 600498 烽火通信 121,064,192.19 3.12

6 000709 河钢股份 118,457,240.34 3.05

7 002027 分众传媒 115,085,331.54 2.96

8 300433 蓝思科技 110,610,871.20 2.85

9 601601 中国太保 101,356,793.18 2.61

10 002185 华天科技 94,821,673.69 2.44

11 603993 洛阳钼业 91,899,471.53 2.36

12 603626 科森科技 85,551,877.89 2.20

13 600595 中孚实业 84,650,544.19 2.18

14 600742 一汽富维 83,191,600.05 2.14

15 601100 恒立液压 81,482,647.32 2.10

第58页,共75页

16 000581 威孚高科 80,189,093.23 2.06

17 600976 健民集团 79,464,741.33 2.04

18 600266 北京城建 77,761,624.80 2.00

19 002142 宁波银行 77,010,357.40 1.98

20 600219 南山铝业 74,570,811.76 1.92

注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产

额 净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 353,516,683.27 9.10

2 600409 三友化工 240,316,348.99 6.18

3 600970 中材国际 181,332,061.45 4.67

4 002507 涪陵榨菜 179,239,152.35 4.61

5 300122 智飞生物 177,188,756.07 4.56

6 601997 贵阳银行 172,718,096.05 4.44

7 600643 爱建集团 154,235,145.59 3.97

8 000858 五粮液 144,592,441.59 3.72

9 002223 鱼跃医疗 134,185,172.32 3.45

10 300124 汇川技术 133,727,183.48 3.44

11 002041 登海种业 128,579,611.26 3.31

12 000709 河钢股份 115,202,231.91 2.96

13 603993 洛阳钼业 107,088,616.75 2.76

14 600683 京投发展 98,364,208.40 2.53

15 300144 宋城演艺 98,044,577.94 2.52

16 600595 中孚实业 92,637,734.91 2.38

17 600109 国金证券 92,319,135.20 2.38

18 002321 华英农业 91,623,455.13 2.36

19 601318 中国平安 87,747,584.48 2.26

20 000983 西山煤电 83,720,900.84 2.15

第59页,共75页

21 600502 安徽水利 82,983,858.01 2.14

22 600276 恒瑞医药 82,762,276.23 2.13

23 002672 东江环保 82,673,461.13 2.13

24 000996 中国中期 81,980,284.88 2.11

25 603626 科森科技 80,806,830.32 2.08

26 000581 威孚高科 78,691,742.68 2.02

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 3,136,071,215.77

卖出股票收入(成交)总额 4,922,750,031.19

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关

交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 11,039,900.00 0.39

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 11,039,900.00 0.39

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净

第60页,共75页

值比例(%)

1 123003 蓝思转债 65,452 6,545,200.0 0.23

0

2 128024 宁行转债 44,947 4,494,700.0 0.16

0

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.11.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股

票。

第61页,共75页

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,137,518.87

2 应收证券清算款 19,915,685.55

3 应收股利 -

4 应收利息 -66,638.08

5 应收申购款 1,067,176.85

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 22,053,743.19

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和

与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有 持有人结构

份额 人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 数(户 金份额

持有份额 占总 持有份额 占总

第62页,共75页

) 份额 份额

比例 比例

中欧

新趋

势混 79,08 27,267.37 1,435,564,227 66.57 720,902,943.1 33.43

合(L 6 .42 % 3 %

OF)

A

中欧

新趋

势混 240 352,794.08 64,702,909.25 76.42 19,967,670.92 23.58

合(L % %

OF)

E

合计 79,32 28,252.25 1,500,267,136 66.94 740,870,614.0 33.06

6 .67 % 5 %

9.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额 占上市总份额

(份) 比例(%)

1 云南国际信托有限公司-笙岚集合资 4,452,569 13.87

信托计划 .00

2 云南国际信托有限公司-云霞17期集 600,948.0 1.87

合资金信托计划 0

3 欧阳钢 495,198.0 1.54

0

4 罗颖 351,270.0 1.09

0

5 方德春 328,751.0 1.02

0

6 北京瑞和投资咨询有限责任公司 288,507.0 0.90

0

7 黄伟民 260,000.0 0.81

第63页,共75页

0

8 梁勇 240,282.0 0.75

0

9 张艳 208,879.0 0.65

0

10 罗惠仪 201,957.0 0.63

0

注:以上均为中欧新趋势混合(LOF)A的场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份

(份) 额比例

中欧新趋势混合(LO 164,662.57 0.01%

基金管理人所有从业人员持 F)A

有本基金 中欧新趋势混合(LO 5,831,757.67 6.89%

F)E

合计 5,996,420.24 0.27%

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区

间(万份)

中欧新趋势混合( 0~10

本公司高级管理人员、基金投资 LOF)A

和研究部门负责人持有本开放式 中欧新趋势混合( >100

基金 LOF)E

合计 >100

中欧新趋势混合( 0

本基金基金经理持有本开放式基 LOF)A

金 中欧新趋势混合( >100

LOF)E

合计 >100

§10 开放式基金份额变动

单位:份

第64页,共75页

中欧新趋势混合 中欧新趋势混合

(LOF)A (LOF)E

基金合同生效日(2007年01月29 6,874,704,054.16 -

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 3,542,996,088.52 221,962,902.28

本报告期基金总申购份额 1,410,688,567.13 20,917,882.11

减:本报告期基金总赎回份额 2,797,217,485.10 158,210,204.22

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 2,156,467,170.55 84,670,580.17

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内,基金管理人于2017年3月30日发布公告,顾伟先生自2017年3月30日起

担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会

办理相关手续并向上海证监局报告。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供

审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事

务所审计费用为110,000.00元人民币。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处

罚。

第65页,共75页

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期 占当期备

券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总注

交总额 量的比

比例 例

国金证券 1 - - - - -

国信证券 1 15,713,748.51 0.20% 14,633.36 0.20% -

中银国际 1 837,225,193.56 10.39% 779,710.99 10.39%-

长城证券 1 172,636,972.88 2.14% 160,775.82 2.14% -

瑞银证券 1 1,163,914,409.7 14.45% 1,083,957.3 14.45%-

1 6

海通证券 1 118,338,648.62 1.47% 110,208.42 1.47% -

国海证券 1 15,921,789.28 0.20% 14,828.83 0.20% -

长江证券 1 1,602,739,426.4 19.90% 1,492,633.9 19.90%-

6 6

招商证券 1 - - - - -

西部证券 1 1,820,504,431.7 22.60% 1,695,435.5 22.60%-

3 1

申银万国 1 104,032,795.25 1.29% 96,885.34 1.29% -

光大证券 1 - - - - -

中金公司 1 984,521,486.10 12.22% 916,890.09 12.22%-

中信证券 1 - - - - -

齐鲁证券 1 337,346,112.29 4.19% 314,170.98 4.19% -

东方证券 1 201,337,111.94 2.50% 187,505.95 2.50% -

银河证券 1 223,032,031.44 2.77% 207,705.80 2.77% -

广发证券 2 - - - - -

华泰证券 2 457,648,005.30 5.68% 426,207.76 5.68% -

国都证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

第66页,共75页

注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营

状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批

准。

2.本报告期内,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期

占当期 债券回 权证交 基金交

券商名称 成交 债券成 成交金 购交易 成交 易成交 成交 易成交

金额 交总量 额 成交总 金额 总额的 金额 总额的

的比例 额的比 比例 比例

国金证券 - - - - - - - -

2,750,0

国信证券 - - 00,000. 4.47% - - - -

00

中银国际 - - - - - - - -

1,490,0

长城证券 - - 00,000. 2.42% - - - -

00

瑞银证券 - - - - - - - -

海通证券 - - - - - - - -

国海证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

24,277,

西部证券 - - 300,000 39.49%- - - -

.00

申银万国 - - 930,000 1.51% - - - -

,000.00

光大证券 - - - - - - - -

第67页,共75页

20,265,

中金公司 - - 000,000 32.97%- - - -

.00

中信证券 - - - - - - - -

3,680,0

齐鲁证券 - - 00,000. 5.99% - - - -

00

东方证券 - - - - - - - -

2,420,0

银河证券 - - 00,000. 3.94% - - - -

00

广发证券 - - - - - - - -

5,660,0

华泰证券 - - 00,000. 9.21% - - - -

00

国都证券 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中欧基金管理有限公司关于

1 旗下基金2016年12月31日基 中国证监会指定报刊及网站 2017-01-01

金资产净值、基金份额净值

和基金份额累计净值公告

中欧基金管理有限公司关于

新增京东金融-北京肯特瑞

2 财富投资管理有限公司为旗 中国证监会指定报刊及网站 2017-01-17

下部分基金代销机构并开通

转换和定投业务并参与费率

优惠活动的的公告

3 中欧新趋势混合型证券投资 中国证监会指定报刊及网站 2017-01-20

基金(LOF)2016年第4季度

第68页,共75页

报告

中欧基金管理有限公司关于

4 调整个人投资者开户证件类 中国证监会指定报刊及网站 2017-02-11

型的公告

中欧基金管理有限公司关于

5 调整旗下通过同花顺代销基 中国证监会指定报刊及网站 2017-02-16

金定投最低申购金额的公告

6 中欧基金管理有限公司北京 中国证监会指定报刊及网站 2017-02-22

分公司办公地址变更公告

中欧基金管理有限公司关于

7 旗下部分基金参与交通银行 中国证监会指定报刊及网站 2017-02-23

手机银行申购和定投费率优

惠活动的公告

中欧基金管理有限公司关于

新增诺亚正行为旗下部分基

8 金代销机构同步开通定投业 中国证监会指定报刊及网站 2017-03-02

务并参与费率优惠活动的公

中欧新趋势混合型证券投资

9 基金(LOF)更新招募说明 中国证监会指定报刊及网站 2017-03-14

书(2017年第1号)

中欧新趋势混合型证券投资

10 基金(LOF)更新招募说明 中国证监会指定报刊及网站 2017-03-14

书摘要(2017年第1号)

中欧基金管理有限公司关于

11 调整旗下通过国信证券代销 中国证监会指定报刊及网站 2017-03-28

基金定投最低申购金额的公

12 中欧基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2017-03-30

副总经理变更的公告

中欧基金管理有限公司关于

13 旗下部分基金参与工商银行 中国证监会指定报刊及网站 2017-03-30

开展的申购费率优惠活动的

第69页,共75页

公告

中欧新趋势混合型证券投资

14 基金(LOF)2016年年度报 中国证监会指定报刊及网站 2017-03-31

中欧新趋势混合型证券投资

15 基金(LOF)2016年年度报 中国证监会指定报刊及网站 2017-03-31

告摘要

中欧基金管理有限公司关于

16 旗下部分基金在兴业证券开 中国证监会指定报刊及网站 2017-04-14

通转换和定投业务并参与费

率优惠的公告

中欧新趋势混合型证券投资

17 基金(LOF)2017年1季度报 中国证监会指定报刊及网站 2017-04-21

中欧基金管理有限公司关于

新增微众银行为旗下部分基

18 金代销机构同步开通定投业 中国证监会指定报刊及网站 2017-04-21

务并参与费率优惠活动的公

中欧基金管理有限公司关于

19 旗下部分基金参与交通银行 中国证监会指定报刊及网站 2017-04-22

手机银行申购和定投费率优

惠活动的公告

中欧基金管理有限公司关于

20 新增华夏财富为旗下部分基 中国证监会指定报刊及网站 2017-04-24

金代销机构的公告

中欧基金管理有限公司关于

21 调整旗下部分基金持有“金 中国证监会指定报刊及网站 2017-05-09

发科技”股票估值方法的公

中欧基金管理有限公司关于

22 新增方正证券为旗下部分基 中国证监会指定报刊及网站 2017-05-12

金代销机构的公告

第70页,共75页

中欧基金管理有限公司关于

新增汇成基金为旗下部分基

23 金代销机构同步开通转换与 中国证监会指定报刊及网站 2017-05-16

定投业务并参与费率优惠活

动的公告

中欧基金管理有限公司关于

24 调整旗下部分基金持有“爱 中国证监会指定报刊及网站 2017-06-22

建集团”股票估值方法的公

中欧基金管理有限公司关于

25 旗下部分基金参与交通银行 中国证监会指定报刊及网站 2017-06-30

手机银行申购和定投费率优

惠活动的公告

中欧基金管理有限公司关于

26 旗下部分基金参与交通银行 中国证监会指定报刊及网站 2017-07-01

开展的网上银行申购费率优

惠活动的公告

中欧基金管理有限公司关于

27 旗下基金2017年6月30日基 中国证监会指定报刊及网站 2017-07-01

金资产净值、基金份额净值

和基金份额累计净值公告

中欧新趋势混合型证券投资

28 基金(LOF)2017年第2季度 中国证监会指定报刊及网站 2017-07-21

报告

中欧基金管理有限公司关于

新增中泰证券为旗下部分基

29 金代销机构同步开通转换定 中国证监会指定报刊及网站 2017-08-03

投业务并参与费率优惠的公

30 中欧基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2017-08-08

股权转让及股东变更的公告

中欧基金管理有限公司关于

31 调整旗下通过中泰证券代销 中国证监会指定报刊及网站 2017-08-24

基金定投最低申购金额的公

第71页,共75页

中欧基金管理有限公司关于

32 调整旗下通过盈米财富代销 中国证监会指定报刊及网站 2017-08-25

基金定投最低申购金额的公

中欧新趋势混合型证券投资

33 基金(LOF)2017年半年度 中国证监会指定报刊及网站 2017-08-29

报告

中欧新趋势混合型证券投资

34 基金(LOF)2017年半年度 中国证监会指定报刊及网站 2017-08-29

报告摘要

中欧基金管理有限公司关于

35 旗下部分基金参与中信银行 中国证监会指定报刊及网站 2017-09-08

基金智能投资组合费率优惠

活动的公告

中欧基金管理有限公司关于

36 调整旗下部分基金单笔最低 中国证监会指定报刊及网站 2017-09-08

交易限额的公告

中欧基金管理有限公司关于

新增上海挖财金融信息服务

37 有限公司为旗下部分基金代 中国证监会指定报刊及网站 2017-09-08

销机构同步开通定投业务并

参与费率优惠的公告

中欧新趋势混合型证券投资

38 基金(LOF)更新招募说明 中国证监会指定报刊及网站 2017-09-11

书(2017年第2号)

中欧新趋势混合型证券投资

39 基金(LOF)更新招募说明 中国证监会指定报刊及网站 2017-09-11

书摘要(2017年第2号)

中欧基金管理有限公司关于

40 调整旗下通过平安证券代销 中国证监会指定报刊及网站 2017-09-15

基金定投最低申购金额的公

第72页,共75页

中欧基金管理有限公司关于

新增蛋卷基金为旗下部分基

41 金代销机构同步开通转换和 中国证监会指定报刊及网站 2017-10-20

定投业务并参与费率优惠活

动的公告

中欧新趋势混合型证券投资

42 基金(LOF)2017年第3季度 中国证监会指定报刊及网站 2017-10-26

报告

43 中欧基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2017-11-11

子公司办公地址变更的公告

中欧基金管理有限公司关于

新增上海挖财金融信息服务

44 有限公司为旗下部分基金代 中国证监会指定报刊及网站 2017-11-21

销机构同步开通定投业务并

参与费率优惠的公告

45 中欧基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2017-11-22

子公司名称变更的公告

中欧基金管理有限公司关于

新增蚂蚁(杭州)基金销售

46 有限公司为旗下部分基金代 中国证监会指定报刊及网站 2017-11-30

销机构同步开通转换定投业

务并参与费率优惠的公告

中欧基金管理有限公司关于

47 调整旗下部分基金单笔最低 中国证监会指定报刊及网站 2017-12-05

赎回限额、最低账户保留份

额的公告

中欧基金管理有限公司关于

48 旗下基金调整流通受限股票 中国证监会指定报刊及网站 2017-12-20

估值方法的公告

中欧基金管理有限公司关于

49 旗下部分基金在中国国际金 中国证监会指定报刊及网站 2017-12-21

融股份有限公司开展费率优

惠活动的公告

第73页,共75页

中欧基金管理有限公司关于

50 旗下部分基金参与工商银行 中国证监会指定报刊及网站 2017-12-28

开展的定期定额投资申购费

率优惠活动的公告

中欧基金管理有限公司关于

51 旗下部分基金参与邮储银行 中国证监会指定报刊及网站 2017-12-28

申购费率优惠活动的公告

中欧新趋势混合型证券投资

52 基金(LOF)暂停大额申 中国证监会指定报刊及网站 2017-12-29

购、转换转入和定期定额投

资公告

中欧基金管理有限公司关于

53 旗下部分基金参与交通银行 中国证监会指定报刊及网站 2017-12-29

手机银行申购和定投费率优

惠活动的公告

中欧基金管理有限公司关于

54 旗下基金在公司直销渠道开 中国证监会指定报刊及网站 2017-12-29

展费率优惠活动的公告

中欧基金管理有限公司关于

55 旗下产品实施增值税政策的 中国证监会指定报刊及网站 2017-12-30

公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基

资 金份额

者序 比例达 份额

类号 到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比

别 超过20%

的时间

区间

第74页,共75页

机 1 2017年1 354,528,145.1 50,543,443.1 8,505,493.08 396,566,095.1 17.69

构 2月25日 3 0 5 %

产品特有风险

责任编辑:鑫鑫财经
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